Comparaison des types de placements

Tableau comparatif de rentabilité & risque des divers types de placements

International Convertible Markets:   Bonds Equities Converts
Risk versus Return (1993-99) Return 7.18% 6.81% 7.38%
  Risk 7.64% 12.77% 8.67%
European Convertibles:        
Risk versus Reward (1993-99) Return 9.23% 19.05% 16.34%
   Risk 4.41% 15.15% 9.69%
Historic Sharpe Ratios   0.31 0.48 0.54
Sharpe Ratio = Portfolio return - Risk-free rate
Portfolio standard deviation
       
           

Source de données: Global Convertible Investing The Gabelli Way 2002

 

Des études indépendantes à long terme démontrent que les emprunts obligataires convertibles génèrent des taux de rendement plus élevés aux risques ajustés relatifs aux obligations et aux actions (mesuré par le ratio de Sharpe).

 

 

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